Cette septième journée d’économétrie organisée à l’université Paris X - Nanterre a pour objet de permettre à des chercheurs de présenter des travaux de recherche théoriques et/ou appliqués en économétrie de la finance. L’accent sera mis sur l’utilisation des techniques économétriques les plus récentes.
| 9 h 00 | Accueil des participants |
Session I : Dynamique des marchés financiers |
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| 9 h 15 | Marie Brière (CAAM and Solvay), Jérôme Coffinet (BdF), José Da Fonseca (ESILV and Zeliade Systems), Florian Ielpo (Pictet & Cie) A characterization of the jumps activity in interest rates Discutant : Jean-Yves Gnabo |
| 9 h 50 | Jean-Yves Gnabo (CeReFim, U. Namur), Jérôme Lahaye (CeReFim, U. Namur), Sébastien Laurent (CeReFim, U. Namur and CORE), Christelle Lecourt (CeReFim, U. Namur) Do jumps mislead the FX market? Discutant : Sessi Tokpavi |
| 10 h 25 | Serges Darolles (SGAM and CREST), Gaëlle Le Fol (U. Evry and CREST), Gulten Mero (U. Rennes 1, CREM and CREST) Returns and volume: between information and liquidity Discutant : Bertrand Maillet |
| 11 h 00 | Pause |
| 11 h 20 | Julien Idier (BdF et CES) (Re)correlation: a Markov switching multifractal model with time varying correlations Discutant : Philippe Charlot |
| 11 h 55 | Benjamin Hamidi (A.A.Advisors-QCG, ABN AMRO, Variances, U. Paris 1, CES), Bertrand Maillet (A.A.Advisors-QCG, ABN AMRO, Variances, U. Paris 1, CES and EIF), Jean-Luc Prigent (THEMA, U. Cergy-Pontoise) A dynamic autoregressive expectile for time-invariant proportion portfolio strategies Discutant : Guillaume Simon |
| 12 h30 | Apéritif – Buffet – Poster session |
Session II : Aspects méthodologiques |
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| 13 h 45 | Bertrand Candelon (U. Maastricht), Gilbert Colletaz (LEO, U. Orléans), Christophe Hurlin (LEO, U. Orléans), Sessi Tokpavi (LEO, U. Orléans) Backtesting Value-at-Risk: A GMM duration-based test Discutant : Robert Vermeulen |
| 14 h 20 | Philippe Charlot (GREQAM, U. Méditerranée), Vêlayoudom Marimoutou (GREQAM, U. Méditerranée) Hierarchical hidden Markov structure for dynamic correlations: the hierarchical RSDC model Discutant : Zakaria Moussa |
| 14 h 55 | Michel Beine (CREA, U. Luxembourg), Antonio Cosma (CREFI, Luxembourg School of Finance), Robert Vermeulen (CREA, U. Luxembourg) The dark side of global integration: increasing tail dependence Discutant : Christophe Hurlin ou Gilbert Colletaz |
| 15 h 30 | Serge Darolles (SGAM and CREST), Jean-Pierre Florens (IDEI and GREMAQ), Guillaume Simon (U. Toulouse and SGAM) Hedge funds durations: Endogeneity of performance and assets under management Discutant : Christophe Boucher |
| 16 h | Pause |
| 16 h 15 | Eric Girardin (GREQAM, U. Méditerranée), Zakaria Moussa (GREQAM, U. Méditerranée) The effectiveness of quantitative easing in Japan: New evidence from a structural FAVAR Discutant : Julien Idier |
| 16 h 50 | Gilbert Cette (BdF and U. Méditerranée, DEFI), Marielle de Jong (Sinopia AM) The rocky ride of break-even inflation rates Discutant : Florian Ielpo |
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