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LE THÉ DES JEUNES ECONOMÈTRES

Le Thé des Jeunes Economètres

Retrouvez l'ensemble des rendez-vous scientifiques

Les Jeunes Économètres est un groupe de travail créé en septembre 2016 par Gilles de Truchis et Elena Dumitrescu (Université Paris Nanterre) et Denisa Banulescu (Université d'Orléans) et portant sur l’économétrie des séries temporelles. Il a pour but de réunir les jeunes économètres (doctorants en fin de thèse, post-doctorants et jeunes MCF) de la région parisienne afin de favoriser les collaborations scientifiques et le montage de projets financés. Le groupe se retrouve mensuellement lors d'un séminaire intitulé "thé des jeunes économètres" pour des présentations et discussions sur des questions d'économétrie théorique et appliquée. Il comprend à ce jour 20 membres dont la liste est disponible sur la page web du groupe : http://www.varennes-ecofin.com/cje.html.

Archive

Séminaires passés

7 séminaires

2018 - 2019

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date_range 01 MAI 2019

Local Whittle Analysis of Stationary Unbalanced Fractional Cointegration Systems

Intervenant(s)

Gilles de Truchis, Elena Dumitrescu and Florent Dubois

date_range 01 MARS 2019

Testing Overidentifying Restrictions with a Restricted Parameter Space

Intervenant(s)

P. Ketz

date_range 01 JANVIER 2019

Backtesting Expected Shortfall via Multi-Quantile Regression

Intervenant(s)

O. Couperier, J. Leymarie

date_range 01 DÉCEMBRE 2018

Présentation jointe des thématiques de recherche des nouveaux membres

Intervenant(s)

V. Dovonou, W. Le Iann, R. Sessinou et A. Thomas

date_range 07 NOVEMBRE 2018

Journée d'économétrie (2018)

Intervenant(s)

évenement ouvert co-organisé avec V. Mignon

Informations complémentaires

date_range 01 OCTOBRE 2018

Long memory and power law in coherency between realized volatility and trading volume

Intervenant(s)

D. Banulescu-Radu, G. de Truchis

date_range 01 SEPTEMBRE 2018

Econometric Theory and Time Series Analysis workshop

Intervenant(s)

évenement ouvert organisé par D. Banulescu, G. de Truchis, E. Dumitrescu

Informations complémentaires

5 séminaires

2017 - 2018

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date_range 01 MARS 2018

Negative Binomial Autoregressive Process

Intervenant(s)

C. Gouriéroux, Y. Lu

date_range 01 FÉVRIER 2018

Predictive distribution of anticipative alpha-stable markov processes

Intervenant(s)

S. Fries

date_range 01 DÉCEMBRE 2017

Long memory in continuous time fractional stochastic financial models for volatility

Intervenant(s)

G. de Truchis, B. Desgraupes, E. Dumitrescu

date_range 08 NOVEMBRE 2017

Journée d'économétrie (2017)

Intervenant(s)

évenement ouvert co-organisé avec V. Mignon

Informations complémentaires

date_range 01 OCTOBRE 2017

Intra-industry volatility spillovers around Earning Announcements

Intervenant(s)

C. Goulet

6 séminaires

2016 - 2017

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date_range 01 MAI 2017

Continuous Beta, Jump Beta and the Impact of News

Intervenant(s)

I. El Ouadghiri, R. Kotchoni

date_range 01 MARS 2017

Mixed Causal-Noncausal AR Processes and the Modelling of Explosive Bubbles

Intervenant(s)

S. Fries, J-M. Zakoian

date_range 01 JANVIER 2017

Risk Parity and Estimation Risk

Intervenant(s)

O. Caillé, C. Hurlin, D. Onori

date_range 04 NOVEMBRE 2016

Journée d'économétrie (2016)

Intervenant(s)

évenement ouvert co-organisé avec V. Mignon

Informations complémentaires

date_range 01 NOVEMBRE 2016

Testing for Extreme Volatility Transmission with Realized Volatility Measure

Intervenant(s)

C. Boucher, G. de Truchis, E. Dumitrescu, S. Tokpavi

date_range 01 OCTOBRE 2016

Risk Measures Conference

Intervenant(s)

évenement ouvert organisé par D. Banulescu

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